第一章  方案概述

第一节 业务背景

2010年中国证券投资者保护基金公司将实现投资者保护机制从处置风险向监测风险和防范风险转变。为保护投资者合法权益，保障客户资金安全，中国证券监督管理委员授权保护基金公司负责建设维护证券市场交易结算资金监控系统（以下简称“监控系统”） ，届时要求各证券公司按接口文件要求准时报送相关监管数据文件（如下图所示）：

监控系统将于2010年 9月1日开始全面推广应用，所有证券公司应于2010年8月底根据监控系统接口规范及数据传送指引完成传送系统的开发，完成链路测试、传输测试等联合测试准备，同时协调本公司指定商业银行同步完成相关工作。

各证监局负责督促辖区证券公司按期、保质落实监控系统建设任务。到期不能按要求报送数据的证券公司，将视为不符合报送信息准确、及时、完整的监管要求，由各证监局对相关证券公司采取相应的监管措施；保护基金公司定期报告证券公司落实监控系统建设的情况，作为分类评价的依据。

新意科技有限公司自2009年被投保基金公司“监控系统”项目聘为专家顾问，参与该项目资金监控模型制定、接口规范制定等工作，深刻了解投保基金“监控系统”业务含义。因此，新意能精确地生成报送所需的数据，并且可以把可能存的问题在报送投保中心以前明确告知证券公司的相关人员，以便证券公司在开始数据报送之前采取适当的处理措施来消除隐患，这样可以避免监控系统误报警。

基于《中国证监监督管理委员会公告(2010)6号》-证券市场交易结算资金监控系统公告的监管要求，新意科技开发一套新意投保基金数据报送系统（以下简称“本系统”或“系统”或“E-ICIS”），来确保券商的客户交易资金数据的及时、准确生成。

第二节 系统产品定位

系统提供的数据报送产品定位(如图所示:)：

新意数据报送系统专业定位于完成报送数据的数据抽取、数据处理、合规检查、数据生成过程。

第三节 源数据获取途径

本次系统包含报送数据生成、数据核对的功能，需要券商提供以下3类数据：

1.  客户交易类的数据：

可通过柜台交易系统备份机或者券商数据中心系统获取。

2.  登记结算的数据：

可通过法人结算系统备份数据机或者券商数据中心系统获取。

3.  存管银行的数据：

存管银行余额数据，可以通过“划付系统”中获取：

1)   可通过该划付系统获取到各个存管银行的银行余额。

2)   若无划付系统，那么通过查询网银银行余额手工维护到监控系统中。

存管银行每日资金划付记录，可以通过以下方式获取：

1)   可从第三方存管系统中获取每日存管银行客户每日资金存取记录的系统。

2)   可读取存管银行发过来的每日转账明细文件数据。

第四节 系统功能特色

1.  数据处理自动化：

数据收集、分析、处理一体化流程控制体系，7×24小时自动值守，提供发送短信、邮件功能，全面解决数据采集费时且容易出错的问题，让您的数据报送更加及时准确

2.  数据处理标准化：

从数据获取、数据传输、数据加载、数据转换、报送数据生成各步骤进行全程数据质量控制，并从数据角度及业务角度对数据进行分析校验。确保无论全量还是增量数据报送，均能保证业务系统输出的数据和报送的接口文件数据的一致性。

3.  风险防控前置化：

新意公司作为投保基金监控系统建设的顾问单位之一，对监控系统的功能设计及监管要求的理解度是其他公司所无法超越的。

证券公司还可通过系统对挪用客户交易结算资金行为、违反客户交易结算资金安全存管规定的行为、影响客户交易结算资金安全的行为、异常报告及突发事件报告等可能影响交易结算资金安全的问题进行日常的、动态的自动预警监管，提前发现各系统资金数据差异。

第二章  业务功能

第一节     报送数据生成

1.   通过抽取、装载、转换生成报送数据到数据库中。

2.   通过重抽、重算完成错误数据的修改。

第二节     报送数据核对

系统是采用证券公司、登记结算公司、存管银行三方数据来核对券商的资金是否平衡，我们的系统将从以下7个方面进行核对：

1.   客户交易结算资金余额

2.   存管银行与证券公司的客户资金余额

3.   结算公司与证券公司的客户资金变动

4.   存管银行与证券公司的客户资金

5.   证券公司客户资金连续性检查

6.   结算公司与证券公司发生的其它资金划付数据

7.   资金账户与证券账户对照关系检查

第三节     报送数据审核

提供复核、审核功能，检查报送数据的完整性、准确性。

第四节     报送文件生成

T+1日8:30前，根据投保基金要求生成全量或增量文件到指定目录。

第五节     处理过程监控

监控整个过程的每个环节，提示各个状态、告警，对重大告警可提供中断事件，等待人工处理完成可继续完成之后的业务处理。

提供查询各类接口数据的采集、转换、加载、报送数据生成的情况。

提供查询各步骤处理环节的数据质量检查情况等。

第六节     功能列表

 

第三章  技术实现

第一节 逻辑架构图

本系统的采用开放标准的J2EE体系结构，逻辑架构如下图所示：

  

整个业务系统的逻辑架构横看分为数据源、数据层、应用层、公共管理等四个层面：

1.在数据源方面：

证券公司内部业务系统数据：可提供法人清算系统、柜台交易系统、银证划付系统等数据

2.在数据层方面：

落地文件->源数据层->标准事实数据层->应用数据层

1)   源系统数据文件落地区：可用于存放从证券内部业务系统或者对方推送过来的落地文件。

2)   源数据层：用于存放由落地文件导入进来的数据，为临时缓冲区。

3)   标准事实数据层：用于存放各源数据层清洗、转换过的数据。

4)   应用数据层：从标准数据生成而来的，用于存放数据上报中间表、数据核对结果。

3.在应用层方面：

1)   数据处理查询：查询ETL数据处理的情况。

2)   数据核对：用于核对柜台系统、法人系统、银证划付系统的数据。

3)   报送数据生成：按监管要求可生成全量、增量数据。

4)   展现平台：提供权限管理、系统管理等公共功能。

4.在公共管理方面：

1)   ETL管理：包括对ETL任务及子任务实现统一的调度服务；提供对各种任务的集中监控和管理。

2)   元数据管理：提供对映射关系的配置等功能。

3)   数据质量管理：提供对整个数据处理过程的数据质量检查、管理等功能。

第二节 网络拓扑图

本系统拓扑图如下:

本系统采用B/S的三层结构，应用运行在IE浏览器，中间层由WEB服务器组成，后端采用Oracle数据库；ETL服务器负责抽取、转换、加载数据；WEB服务器可供总部及外网用户访问。

第四章  新意的独特优势

新意在该系统的建设上有如下独特优势:

1. 《中国证监会证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范》相关的业务类型是参照上海登记结算公司《登记结算数据接口规范(结算参与人版)V2.61》制定，新意拥有丰富法人结算系统的数据应用开发经验，能够深刻了解该接口定义。

2.  E-ICIS是基于E-FRAME平台下子系统，可以方面地从该系统获取登记公司编码、维护代码表、可实现单点登录、信息共享.

3.  投保基金公司的监控系统原理是用证券公司数据、登记结算公司数据、存管银行数据的三方数据来检测券商的资金是否平衡；新意全程参与证监会的“3号令”、“独立存管”、“三方存管”的资金管理变革，充分理解证券公司的客户资金业务。

4.  新意科技在项目开始的时候就被投保基金公司聘为专家顾问，参与了监控模型制定、接口规范制定等工作，深刻了解投保基金监控系统的模型和算法。