一、业务背景

2006年1月，证券会发布了《证券公司风险指标管理办法(征求意见稿)》和《证券公司净资本计算规则》； 2006年4月26日，证监会再次发布《证券公司风险指标管理办法(征求意见稿)》第二稿； 2006年7月20日，《证券公司风险控制指标管理办法》（以下简称“《办法》”）经中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，与予公布，自 2006年11月1日起施行。业务要求要点：

1          证券公司应当按照《办法》的规定计算净资本和风险准备，编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。

2          证券公司应当根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立动态的风险控制指标监控和补足机制，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合规定监管标准。

3          证券公司应当在开展各项业务及分配利润前对风险控制指标进行敏感性分析，合理确定有关业务及分配利润的最大规模。

4          证券公司应当在每月结束之日起5个工作日内，向中国证监会及其派出机构报送月度净资本计算表和风险控制指标监管报表。派出机构可以根据监管需要，要求辖区内单个、部分或者全部证券公司在一定阶段内按周或者按日编制并报送净资本计算表和风险控制指标监管报表。

5          证券公司的净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的，应当在该情形发生之日起3个工作日内，向中国证监会及其派出机构书面报告，说明基本情况和变化原因。

6          证券公司的净资本等风险控制指标达到预警标准或者不符合规定标准的，应当分别在该情形发生之日起3个、1个工作日内，向中国证监会及其派出机构书面报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。

目前，证券公司上报证监会的净资本监管报表的编制工作主要由财务部门负责。

新意科技有限公司自2002年开始了研究、开发和实施证券公司风险监控系统，迄今为止，与国内的许多证券公司建立了业务合作关系，在证券公司风险管理系统应用领域积累了丰富的实践经验。开发和实施净资本监控系统（以下简称“本系统”或“系统”或“E-NCM”），是为了适应证监会《管理办法》的监管体系要求，实现净资本和风险控制指标数据监控的定量化管理，提高证券公司风险管理水平。

考虑到目前大多数证券公司已经建立了公司级的风险监控系统或数据中心，对于已采用我司“新意客户资金独立存管系统”（简称“E-ICID”）的证券公司，本系统的主要功能可以作为E-ICID系统的新增模块进行实施；而对于未采用我司E-ICID系统的证券公司将本系统作为独立的系统单独建设，在数据采集上则可以利用券商已有的数据中心。

二、系统目标

1           依托新意客户资金独立存管系统（E-ICID）实现本系统功能对于已采用E-ICID的用户以新增功能模块的方式实现；本系统也可以独立部署。

2           本系统的用户权限管理功能、参数设置、系统运行日志等统一使用E-ICID的基础模块。依托新意客户资金独立存管系统（E-ICID）实现本系统功能对于已采用E-ICID的用户以新增功能模块的方式实现；本系统也可以独立部署。 

3           本系统支持以手工录入和电子化数据两种方式获取净资本风险控制所需的数据（新意独立存管系统已有数据可直接获取）。预警模式

4           本系统支持多级预警模式：对净资本等风险控制指标支持多级阀值设置，券商可以根据证监会的监管标准和预警标准，以及证券公司内部的管理标准对各项净资本监控指标进行预警设置和监控。

5          本系统支持分析测算：

6           本系统支持监管报表定义：系统提供了年报、季报、月报、周报、日报等各个时间段的净资本计算表和风险控制指标监管报表。监管报表的项目可以增加、删除、修改，相应的扣减比例可以维护。当监管部门调整报表格式时，系统只需要进行简单的设置。

三、系统架构

第一节            1、逻辑架构图

本系统的采用开放标准的J2EE体系结构，逻辑架构如下图所示：

数据库服务器存储了从各种原始系统如财务系统、自营系统、理财系统、融资融券系统和交易所行情等系统采集的数据供净资本监控系统使用。

如果证券公司已建立了数据中心，则可以将该数据中心直接作为本系统的数据源；对于证券公司部分尚未实现信息化管理的业务（如承销业务等）或无法直接从业务系统直接获得的数据，本系统需提供手工录入（或文件导入）的发式，以实现人工数据采集。

第二节            2、网络拓扑图

对于已采用我司新意客户资金独立存管系统（E-ICID）的证券公司，其原有系统运行环境已能满足要求，无需添置。若上述条件不具备，则系统环境需要按“网络托扑图”的要求建立。系统软硬配置要求详见“软硬件配置”章节。

四、系统主要用户

本系统的主要用户及其主要应用功能如下：

1           证券公司总部风险控制部门：负责本系统的数据采集、检查、净资本指标监控和指标分析测算等工作。

2           证券公司总部稽核部门：利用本系统相关查询功能，对指标监控的结果进行稽核。

3           证券公司总部财务部门：负责提供与本系统相关的财务数据核算和录入，并利用本系统提供的报表输出功能，按时提供《净资本计算表》和《证券公司风险控制指标报表》给监管机构。

4           业务部门（包括自营投资管理部门、资产管理部门、投资银行部门和经纪业务管理等部门）：提供本系统所需的业务数据，并利用本系统辅助进行指标测算和查询。

5           公司领导：利用本系统进行指标查询、分析和决策。

五、软硬件配置（参考）

净资本监控系统主要用到2台服务器（数据库服务器1台和1台WEB/应用服务器），适量的工作站。本着适用、可靠、节约的原则，我们建议选择如下的系统环境：