一、前言
2004年7月7日上海证券交易所在其主办的杭州“新产品、新机遇——上证50ETF大型推介会”上高调宣布，其主导的ETF产品已获得国务院及证监会批准。“交易型开放式指数证券投资基金”(Exchange?Traded?Fund,以下缩写ETF),简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。
ETF是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖跟踪“标的指数”的ETF,并使其可以获得与该指数基本相同的报酬率。ETF通常由基金管理公司管理,基金资产为一篮子股票组合,组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成份股票相同,股票数量比例与该指数的成份股构成比例一致。例如,上证50指数包含中国联通、浦发银行等50只股票,上证50指数ETF的投资组合也应该包含中国联通、浦发银行等50只股票,且投资比例同指数样本中各只股票的权重对应一致。换句话说,指数不变,ETF的股票组合不变；指数调整,ETF投资组合要作相应调整。ETF的推出,有助于提高证券市场的核心竞争力,满足中小投资者购买大盘股,分散风险的需要,同时也为机构投资者提供了崭新的盈利模式,为未来创新奠定了基础。
新意科技开发的交易型开放式指数基金（ETF）模块是基于新意证券综合管理平台下的一个插件，实现与新意证券综合管理平台的无缝链接，方便券商日常清算业务的开展。
二、术语定义
交易型开放式指数证券投资基金：经依法募集设立的，投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购赎回，并在上海证券交易所上市交易；
基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
认购：指在基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购；
网上现金认购：投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购
网下现金认购：投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；
网下股票认购：投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购；
基金合同生效日：指基金达到法定的基金备案条件，基金管理人向中国证监会办理备案手续并获得中国证监会书面确认之日；
申购：指在基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为；
申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件；
申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
组合证券：指基金标的指数所包含的全部或部分证券；
标的指数：指上海证券交易所编制并发布的上证50指数及其未来可能发生的变更；
现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；
现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算；
最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；
基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV；
基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为；
基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入；
收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日；
三、主要业务说明
1.1.基金的认购
在基金募集期内，投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式申请购买ETF基金份额，
1、网上现金认购业务的主要业务流程
·认购时间：认购时间为一天，具体时间由基金管理人确定；
·认购费用：不超过每笔认购份额的1%。
·认购限额：网上现金认购以基金份额申请。具体的认购限额根据基金招募说明书确定；
·认购申请:T日为网上现金发售日
T-1日之前，投资者开立上证所A股账户卡或基金账户卡，办理指定交易或转指定交易手续，存入足额的认购资金以及代理佣金金额；
T日，投资者根据认购代码，通过上证所上网定价系统认购，证券公司冻结投资者的认购资金；
·清算交收：T日为网上现金发售日
T日发售结束后，上海登记公司根据上海交易所发送的认购数据进行资金清算；
T+1日17点，证券公司在保证当日交易所证券交易结算资金交收后，结算备付金账户资金可用于交易型指数基金认购资金交收；
T+2日11点前，上海登记公司将结算参与人认购资金到位情况提供交易所；
T+3日，上海登记公司根据交易所确认的有效认购数据进行资金清算，并入当日清算净额，并将有效认购数据发送发行协调人；
T+4日，上海登记公司将实际到位资金划入发行协调人结算备付金账户，发行协调人可将该资金划入预先开设的基金募集账户；
·认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
·基金合同生效：上海登记公司通知证券公司投资者的有效认购份额；
·基金份额折算：基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
2、网下现金认购业务的主要业务流程
·认购时间：认购时间为一段时间，具体时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定；
·认购费用：不超过每笔认购份额的1%。
·认购限额：网下现金认购以基金份额申请。具体的认购限额根据基金招募说明书确定；
·认购申请:t日为基金募集期内，T日为网上现金发售日
t-1日之前，投资者开立上证所A股账户卡或基金账户卡，办理指定交易或转指定交易手续，存入足额的认购资金以及代理佣金金额；
t日，投资者填写网下现金认购申请单，签订委托网上现金认购协议；证券公司冻结投资者认购资金，日终时，证券公司将当日的网下认购申请数据发送给基金公司；
T日，证券公司通过上证所上网定价系统为网下现金认购投资者代为进行认购申报；
·清算交收：T日为网上现金发售日
T日发售结束后，上海登记公司根据上海交易所发送的认购数据进行资金清算；
T+1日17点，证券公司在保证当日交易所证券交易结算资金交收后，结算备付金账户资金可用于交易型指数基金认购资金交收；
T+2日11点前，上海登记公司将结算参与人认购资金到位情况提供交易所；
T+3日，上海登记公司根据交易所确认的有效认购数据进行资金清算，并入当日清算净额，并将有效认购数据发送发行协调人；
T+4日，上海登记公司将实际到位资金划入发行协调人结算备付金账户，发行协调人可将该资金划入预先开设的基金募集账户；
·认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
·基金合同生效：上海登记公司通知证券公司投资者的有效认购份额；
·基金份额折算：基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
3、网下股票认购业务的主要业务流程
·认购时间：认购时间为一日，具体时间由指定发售代理机构确定；
·认购费用：办理网下股票认购业务的投资者需交纳一定的过户费、认购费等相关手续费，具体费率由各有关机构规定，但费用合计不超过每笔认购份额的1%。
·认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是上证50指数成份股；具体的认购限额根据基金招募说明书确定；
·认购申请: T日为网下股票发售日
T-4日，基金公司公布限制认购规模的成分股
T日，投资者填写网下股票认购申请表，通过券商柜台申报成分股的名称，成分股的代码和认购的股数，证券公司冻结投资者的相应股票；
·清算交收：T日为网下股票发售日
T日日终，证券公司将当日的网下股票认购申请数据发送给基金公司；
T+1日，基金公司将投资者的股票认购确认数据发送给上海登记公司；上海登记公司将投资者账户相应的股票进行冻结；
·基金合同生效：上海登记公司通知证券公司投资者的有效认购份额，并根据基金管理人报上证所确认的有效认购股票数据，将投资人认购的股票过户到基金的证券账户；
·基金份额折算：基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
1.2.基金的申购赎回
投资者可以在申购赎回代理券商办理基金申购赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
1.申购和赎回的开放日及时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
2.申购和赎回的数额限制：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍；
3.申购赎回业务的申请
T日开市前，证券公司获得申购赎回清单；
T日，投资者申购时按照申购赎回清单备足股票和现金，赎回时按照申购赎回清单备足基金份额和现金，委托证券公司以电脑申报方式通过上证所向基金公司提出申购申请；
4.申购赎回业务的清算
T日闭市后，上海登记公司根据交易所传送的T日申购，赎回数据现金份额，组合证券的清算；
T+1日，上海登记公司进行现金替代的清算交收；
T+2日，上海登记公司进行现金差额的清算交收；
1.3.基金的交易
基金份额在上海证券交易所遵照《上海、深圳证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定上市交易，投资者可通过代办证券公司进行申报，具体业务流程可参考在上交所上市交易的封闭式基金的业务流程。
1.4.产品的功能特性
新意证券综合管理平台（E-SIM）通过实现下述功能，来支持交易型开放式指数基金业的登记结算业务。
一、交易型开放式指数基金认购业务的清算
对于网下现金认购业务，系统能够根据网上现金发售日上海登记公司发送的G1文件中网下现金认购确认数据，对登记公司确认的投资者网下现金认购业务进行清算，计算出各投资者的确认认购资金；
对于网下现金认购业务，系统能够根据上海登记公司发送的F3文件，并根据清算产生的投资者网下现金认购的确认认购资金和认购费用，汇总统计出各营业部的确认认购资金和认购费用，据此完成证券公司与登记公司，证券公司总部与各营业部的资金交收；
对于网上现金认购业务，系统能够根据网上现金发售日上海登记公司发送的G1文件中网上现金认购确认数据，对登记公司确认的投资者网上现金认购业务进行清算，计算出各投资者的确认认购资金和认购费用；
对于网上现金认购业务，系统能够根据上海登记公司发送的F3文件，并根据清算产生的投资者网上现金认购的确认认购资金和认购费用，汇总统计出各营业部的确认认购资金和认购费用，据此完成证券公司与登记公司，证券公司总部与各营业部的资金交收；
在基金合同生效时，系统能够对上海登记公司发送的G4文件中的投资者初始基金份额明细数据进行清算处理，完成对投资者的基金认购份额的初始登记；
对网下股票认购业务，在基金合同生效时，系统能够对上海登记公司发送的G4文件中的股票过户信息进行清算处理，完成投资者的股票过户；
在基金建仓完成基金份额标准化时，系统能够对上海登记公司发送的G4文件中的基金份额调整数据进行清算处理，对投资者的基金份额进行调整；
二、交易型开放式指数基金交易业务的清算
在基金上市交易后，系统能够根据上海登记公司每日发送的G1文件中的ETF基金买卖交易过户数据对投资者当日的ETF基金买卖交易进行清算处理，计算投资者基金份额的变化，完成基金份额的过户，并能够根据设定的交易费率计算交易资金和相关交易费用；
在基金上市交易后，系统能够根据上海登记公司每日发送的F3文件，并根据基金交易清算产生的投资者交易资金和交易费用数据，统计各营业部的ETF交易资金和交易费用，据此完成证券公司与登记公司，证券公司总部与各营业部的资金交收；
三、交易型开放式指数基金申购赎回业务的清算
对基金申购赎回业务，系统能够根据上海登记公司每日发送的G4文件中因基金申购赎回业务产生的股票过户数据和基金份额增减明细数据进行清算，并根据清算结果相应增减投资者相关股票的余额和投资者的基金份额；
对基金申购赎回业务，系统能够根据上海登记公司每日发送的JSMX文件中投资者当日基金申购业务的现金替代数据进行清算，生成投资者当日申购的现金替代金额；
对基金申购赎回业务，系统能够根据上海登记公司每日发送的JSMX文件中的现金返还数据进行清算，生成投资者当日的现金返还数量；
四、交易型开放式指数基金红利数据的清算
系统能够根据上海登记公司发送的G4文件中ETF基金的红利数据以及系统所记录的投资者基金份额计算各个投资者的基金红利；
系统能够根据上海登记公司发送的F3文件中的红利交收数据以及清算生成的投资者的基金红利数据，统计各营业部的红利汇总数据，并能够将数据以G4文件格式下发到各个营业部。
五、可以现金替代退补款的清算交收
系统能够读取基金公司发送的《申购可以现金替代款的退补接口》文件；
系统能够根据基金发送的现金替代款的退补数据以及系统保留的投资者历史申购数据，将退补款清算到投资者及其所属营业部；
系统能够将清算结果按照《申购可以现金替代款的退补接口》文件格式下发到各个营业部；
系统能够将清算生成的退补款明细数据进行资金清算生成资金凭证；
系统可以对不同的基金管理人对应维护不同的一级交收机构代码；
六、网下股票认购以及网下现金认购委托数据的上报
营业部柜台可以将当日的网下股票认购数据以及网下现金认购数据按照新意公司公布的ETF网下认购委托库的接口定义格式生成相应的数据接口文件。
营业部可以将柜台导出的认购数据接口文件通过新意系统营业部端上报到证券公司总部；
如果营业部当日无认购数据，营业部可以通过新意系统营业部端告知总部当日无认购数据；
总部可以查询未上报数据的营业部清单；
总部可以查询营业部当日网下股票认购数据，并能够按照基金公司规定的数据接口定义格式导出接口数据文件；
总部可以查询营业部当日网下现金认购数据，并能够按营业部汇总当日各营业部因现金认购所冻结的客户资金总额；
总部可以查询当日网下现金认购总量，并可打印传真给基金公司；
七、基金信息的维护
用户可以维护基金管理人的代码及基本信息；
用户可以按照一级市场基金代码维护基金管理人所管理的ETF基金的基本信息，包括以及市场基金代码，基金名称；
用户可以按照一级市场基金代码维护ETF基金一篮子成分股的股票清单；
系统能够根据用户读入的申购赎回清单文件更新ETF基金一篮子成分股的股票清单；
八、统计查询
网下现金认购明细数据查询：用户可以按照基金代码，认购日期时间段，机构代码，股东代码查询网下现金认购明细数据。
网下现金认购汇总数据查询：用户可以按照基金代码，认购日期时间段，机构代码查询各分支机构网下现金认购业务量。
网下股票认购明细数据查询：用户可以按照基金代码，认购日期时间段，机构代码，股东账户查询网下现金认购明细数据。
网下股票认购汇总数据查询：用户可以按基金代码，认购日期段，机构代码查询往下股票认购业务量。
网上现金认购明细查询：用户可以按基金认购代码，认购日期时间段，机构代码，股东账户查询网上现金认购明细数据。
网上现金认购汇总查询：用户可以按基金认购代码，认购日期时间段，机构代码查询网上现金认购业务量。
ETF基金交易明细查询：用户可以按交易日期时间段，基金代码，机构代码，股东账户查询ETF基金交易明细情况。
ETF基金交易量汇总查询：用户可以按基金代码，交易日期时间段，机构代码查询各分支机构ETF基金的累计交易量。
申购赎回明细数据查询：用户可以按照基金代码，股东账户，机构代码，日期时间段查询申购赎回业务明细数据。
申购赎回汇总数据查询：用户可以根据基金代码，日期时间段，机构代码查询各分支机构申购赎回业务汇总数据。
ETF基金红利明细数据查询：用户可以根据基金代码，红利发放日期，机构代码，股东账户查询ETF基金红利明细数据。
ETF基金红利汇总数据查询：用户可以根据基金代码，红利发放日期，机构代码查询ETF基金红利汇总数据。
可以现金替代退补款明细数据查询：用户可以根据一级市场基金代码，机构代码，股东账户，交收日期查询现金替代退补款明细数据。
可以现金替代退补款汇总数据查询：用户可以根据一级市场基金代码，机构代码，交收日期查询现金替代退补款汇总数据。
附录：E-SIM系统ETF业务相关接口 ETF网下现金认购、网下股票委托库
接口文件名：ETFWTxxxxxxxxxxyymmdd.dbf，其中xxxxxxxxxx为新意法人结算系统的营业部代码，yymmdd表示委托日期。
发送目标：证券公司总部
发送时间：每个交易日闭市后
数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式
数据内容：只包含网下现金认购和网下股票认购的有效委托数据，不包含已撤单的委托数据。
备注：如果同一基金代码、同一业务类型、同一股东帐户、同一证券代码存在多条委托数据，总部将汇总为一条委托数据，费用比例取多条委托数据中最大值。

序号	字段名	类型	长度	小数	填写	说明
1	JJDM	Character	6		必填	一级市场基金代码
2	YWLX	Character	2		必填	业务类型 01：网下现金认购 02：网下股票认购
3	JGDM	Character	10		必填	机构代码（填写新意机构代码）
4	YHDM	Character	10			银行代码 （填写新意银行网点代码）
5	GDZH	Character	10		必填	股东账户
6	ZQDM	Character	6		必填	证券代码 现金认购：对应的代码 股票认购：对应股票
7	ZQMC	Character	8		必填	证券简称
8	SQBH	Character	10		必填	申请编号
9	SQXW	Character	5		必填	申请席位
10	ZDXW	Character	5		必填	指定席位
11	SQRQ	Character	8		必填	申请日期 格式为：YYYYMMDD
12	SQSJ	Character	6		必填	申请时间 格式为：HHMMSS
13	RGSL	Numeric	17	0	必填	认购数量
14	RGJG	Numeric	5	2	现金认购必填	认购价格
15	RGJE	Numeric	19	2	现金认购必填	认购金额
16	FYBL	Numeric	5	4	股票认购必填	费用比例，如果费率是1%，该字段值应该填为0.01
17	FNOTE	Character	30			备注信息

申购可以现金替代款的退补接口
接口文件名：CAMxxxxx.dbf或者CAMxxxxx.mdd或者CAMxxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：申购可以现金替代款的退款、补款明细数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与华夏基金技术接口（申购可以现金替代款的退补接口）相同。
ETF的二级市场交易和申购赎回的结算明细
接口文件名：JSMXxxxxx.dbf或者JSMXxxxxx.mdd或者JSMXxxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：包括ETF二级市场交易、ETF申购赎回业务引起的基金份额增减、股票过户、现金替代、现金差额的结算明细数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与中央登记公司上海分公司登记结算接口（ETF的二级市场交易和申购赎回的结算明细）相同。
证券交易过户数据
接口文件名：G1xxxxx.dbf或者G1xxxxx.mdd或者G1xxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：当日交易过户数据，包括债券、基金、ETF、回购、股票、新股申购和新股中签等数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与中央登记公司上海分公司登记结算接口（证券交易过户数据）相同。
非交易过户数据
接口文件名：G4xxxxx.dbf或者G4xxxxx.mdd或者G4xxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：当日以非交易方式产生的证券变动数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与中央登记公司上海分公司登记结算接口（非交易过户数据）相同。
ETF网下股票认购接口
接口文件名：xxxCAMGP.dbf，xxx为销售代理机构开放式基金代销机构代码。
发送目标：基金管理人
发送时间：交易日日终后
数据格式：dbf
数据内容：当日网下股票认购的有效认购数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与华夏基金技术接口（网下股票认购接口）相同。